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Prédiction de séries temporelles financières par double carte de Kohonen et modèles RBFN locaux: application à la prédiction de l'indice boursier DAX30

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Dablemont, Simon [UCL] Simon, Geoffroy [UCL] Lendasse, Amaury [UCL] Ruttiens, Alain [CBC Banque] Verleysen, Michel [UCL]

Une méthode générale de prédiction de séries temporelles est présentée. Son principe est de modéliser l'évolution passée d'une série en utilisant des cartes de Kohonen. Les régions définies par ces cartes sont ensuite modélisées par des modèles locaux. Des prédictions locales sont combinées en une seule prédiction en utilisant un modèle stochastique. Cette méthode, conçue pour la prédiction de séries financières, est appliquée à la prédiction des rendements de l’index DAX30.

Document type Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection
Access type Accès restreint
Publication date 2003
Language Français
Conference "ACSEG 2003, Connectionist Approaches in Economics and Management Sciences", Nantes (France) (du 20/11/2003 au 21/11/2003)
Peer reviewed yes
Host document "Proceedings of ACSEG 2003"- p. 153-164
Affiliations UCL - FSA/ELEC - Département d'électricité
UCL - FSA/INMA - Département d'ingénierie mathématique
CBC Banque
Keywords Prédiction de séries temporelles ; Cartes de Kohonen ; Réseaux à fonctions radiales de base ; Prédiction financière
Links
Bibliographic reference Dablemont, Simon ; Simon, Geoffroy ; Lendasse, Amaury ; Ruttiens, Alain ; Verleysen, Michel. Prédiction de séries temporelles financières par double carte de Kohonen et modèles RBFN locaux: application à la prédiction de l'indice boursier DAX30.ACSEG 2003, Connectionist Approaches in Economics and Management Sciences (Nantes (France), du 20/11/2003 au 21/11/2003). In: Proceedings of ACSEG 2003, 2003, p. 153-164
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/110992