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Volatility regimes and liquidity co-movements in cap-based portfolios
Onglets principaux
- Open access
- 131.63 K
Type de document | Article de périodique (Journal article) – Article de recherche |
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Type d'accès | Accès libre |
Année de publication | 2010 |
Langue | Anglais |
Information sur le périodique | "Finance" - Vol. 31, no. 1, p. 55-79 (2010) |
Peer reviewed | oui |
issn | 0752-6180 |
Statut de la publication | Publié |
Affiliations |
UCL
- SSH/LIDAM/CORE - Center for operations research and econometrics Louvain School of Management - Accounting & Finance Louvain School of Management - Accounting & Finance FUCaM - Sciences de gestion FUNDP - ECO_CeReFIM (Centre de recherche en finance) IESEG School of Managament - Finance |
Mots-clés | Commonality ; Liquidity ; Volatility ; Regime ; Market ; Capitalisation ; Portfolio ; 4391 |
Liens |
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Référence bibliographique | Petitjean, Mikael ; Giot, Pierre ; Beaupain, Renaud. Volatility regimes and liquidity co-movements in cap-based portfolios. In: Finance, Vol. 31, no. 1, p. 55-79 (2010) |
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Permalien | http://hdl.handle.net/2078/69139 |