Prédiction de séries temporelles financières par double carte de Kohonen et modèles RBFN locaux: application à la prédiction de l'indice boursier DAX30

Une méthode générale de prédiction de séries temporelles est présentée. Son principe est de modéliser l'évolution passée d'une série en utilisant des cartes de Kohonen. Les régions définies par ces cartes sont ensuite modélisées par des modèles locaux. Des prédictions locales sont combinées en une seule prédiction en utilisant un modèle stochastique. Cette méthode, conçue pour la prédiction de séries financières, est appliquée à la prédiction des rendements de l’index DAX30.