Explication d’erreurs de couverture d'option avec des modèles de régression linéaire

L’erreur de couverture d’option est un sujet crucial dans le monde financier. Depuis de nombreuses années les chercheurs s’intéressent à améliorer les modèles de tarifications existants afin de mieux cerner les implications des erreurs de couverture. Le modèle le plus repris dans la littérature en matière de tarification des options et de stratégie de couverture est celui de Black et Scholes (1973). Notre objectif sera de réaliser une analyse économétrique sur les variables du modèle afin d’étudier leur impact sur l’erreur de couverture.