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1. Méthodes de détection d’une valeur aberrante dans une méta-analyse

   By : Ladekpo, Chikêola[UCL] Directed by : Legrand, Catherine[UCL] Brigitte Cheuvart[UCL] (2020) Faculté des sciences

2. Joint Models for Time-to-Event and Categorical Longitudinal Outcomes

   By : Doms, Hortense[UCL] Directed by : Legrand, Catherine[UCL] (2020) Faculté des sciences

3. Etude en calcul stochastique du concept d’équations différentielles stochastiques rétrogrades (BSDEs) avec (ou sans jump), et Applications aux divers problèmes actuariels d'évaluations.

   By : Kitio, Zagor[UCL] Directed by : Devolder, Pierre[UCL] (2020) Faculté des sciences

4. CVA VaR: Analytical approximation vs Basel standard formulae

   By : Brou, Bertrand[UCL] Directed by : Vrins, Frédéric[UCL] (2020) Faculté des sciences

5. Garanties horizontale et verticale dans les plans de pension complémentaire en DC

   By : Ansseau, Adrien[UCL] Directed by : Devolder, Pierre[UCL] (2020) Faculté des sciences

6. Modélisation des rendements de cryptomonnaies

   By : Musekera Murerwa, Laure[UCL] Directed by : Hafner, Christian[UCL] (2020) Faculté des sciences

7. Analyse de données longitudinales à haute dimension : application aux données -omiques

   By : Tournay, Mathilde[UCL] Directed by : Govaerts, Bernadette[UCL] (2020) Faculté des sciences

8. GLM et autres méthodes de machine learning : Modélisation d'un propensity to buy

   By : Denayer, Renelle[UCL] Directed by : Denuit, Michel[UCL] (2020) Faculté des sciences

9. Application of explainable machine learning in non-life insurance pricing: a profitable segment finder tool

   By : Wozniak, Simon[UCL] Directed by : Denuit, Michel[UCL] Moyrand, François (2020) Faculté des sciences

10. Rough stochastic volatility modeling

    By : Dupret, Jean-Loup[UCL] Directed by : Barbarin, Jérôme[UCL] (2020) Faculté des sciences

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